I vilken utsträckning och under vilka omständigheter upplever ni att algoritmerna som i mångt och mycket står för handeln av många aktier på omx, påverkas av aggressiva köp- och sälj-bud när man på en gång köper upp en eller två nivåer i orderboken?
Jag har försökt förstå hur algoritmerna är programmerade men tycker det är svårt se en röd tråd. Vid köp av olika nivåer i orderboken kan de reagera lite olika. De försöker parera, hoppar till på både sälj och köpsidan. Lägger man in ett köp i spreaden så kan de i samma millisekund lägga sig före och fylla upp.
I mindre aktier med väldigt låg omsättning är nog halva orderboken riggad på något sätt.
Jag är ganska säker på att mycket ligger i stegar och sedan är det komplexa algoritmer som tar hänsyn både till index, andra aktierkurser, orderbok, omsättning etc för vilka ordrar som dras tillbaka och vilka som läggs till. Men det vore kul att förstå mer kring det.
Är det en robot som härjar köper/säljer jag aldrig direkt utan lägger mig en bit ner i orderdjupet.
Från Gemini:
"Mellan 20 och 50 procent av den totala handelsomsättningen på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX) uppskattas genereras av automatiserad algoritm- och högfrekvenshandel (HFT).
Andelen varierar beroende på marknadsläge och vilka enskilda aktier som handlas — i de mest likvida storbolagen på OMXS30 är robotandelen som högst."
Ingen?
Orsaken till att jag skriver är att jag tycker att datahandeln verkar vara lite fyrkantig i olika bolag.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
